主題：工行不良貸款余額和比例連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)雙下降

今天從中國(guó)工商銀行獲悉，該行已于近日成功投產(chǎn)了法人客戶評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了單筆非零售信貸資產(chǎn)違約概率、違約損失率的計(jì)量，顯著提高了評(píng)級(jí)結(jié)果的準(zhǔn)確性，達(dá)到了巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的要求，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)已經(jīng)接近國(guó)際領(lǐng)先水平。


同時(shí)，此舉也為工商銀行在2010年底前實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法邁出了關(guān)鍵的一步。

　　這只是近年來(lái)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平全面提升的一個(gè)縮影。工商銀行相關(guān)部門負(fù)責(zé)人告訴記者，自2004年著手建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架以來(lái)，工商銀行已成功完成風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)和流程的改革，設(shè)立了首席風(fēng)險(xiǎn)官，實(shí)現(xiàn)了各類風(fēng)險(xiǎn)的前、中、后臺(tái)分離管理，形成了以董事會(huì)、高管層為主要決策者，各風(fēng)險(xiǎn)管理部門為組織執(zhí)行者，內(nèi)部審計(jì)部門為第三道防線的相對(duì)集中和獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，風(fēng)險(xiǎn)管理能力顯著增強(qiáng)。

　　尤其在長(zhǎng)期以來(lái)困擾中國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，近年來(lái)工商銀行不斷完善公司法人客戶信貸政策，從行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等方面實(shí)施差別化的信貸政策，加大信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，同時(shí)采用先進(jìn)的信息化手段進(jìn)行信貸監(jiān)控，使信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升。截至2007年工商銀行已經(jīng)連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)了不良貸款余額和比例的“雙下降”，另外，該行1999年以來(lái)新發(fā)放的貸款的不良率一直被控制在2%以內(nèi)，已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際活躍銀行的優(yōu)良水平。

　　為加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)警，工商銀行在2003年就組建了行業(yè)分析中心，開(kāi)展宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)形勢(shì)分析、行業(yè)信貸投向監(jiān)測(cè)以及重大經(jīng)濟(jì)運(yùn)行事件的跟蹤、分析和預(yù)警工作，建立了行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　目前，工商銀行已經(jīng)制定實(shí)施了26個(gè)行業(yè)信貸的政策，截至2007年末，工商銀行積極進(jìn)入類和適度進(jìn)入類行業(yè)的貸款余額比年初增加了2663億元，在9個(gè)限制進(jìn)入類行業(yè)中，目標(biāo)客戶貸款比年初繼續(xù)增加，而限制客戶與退出客戶僅在2007年就減少了84億元。這充分體現(xiàn)出了該行近幾年一直在實(shí)行的“總量控制、有進(jìn)有退、調(diào)整結(jié)構(gòu)”的信貸策略。

　　與此同時(shí)，2007年工商銀行還特別加大力度推進(jìn)“綠色信貸”，在辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)嚴(yán)格審查企業(yè)的環(huán)保信息，并在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中標(biāo)注“企業(yè)環(huán)保信息”，建立了客戶環(huán)保信息數(shù)據(jù)庫(kù)，按環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)輕重程度對(duì)客戶進(jìn)行分級(jí)分類管理，對(duì)不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、能耗和排放等指標(biāo)達(dá)不到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和可能對(duì)環(huán)境造成重大不利影響的項(xiàng)目實(shí)行“一票否決”。

　　更為重要的是，在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提升的同時(shí)，工商銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)也在不斷夯實(shí)。該行從2005年10月起在國(guó)內(nèi)同業(yè)中率先采用了12級(jí)分類貸款資產(chǎn)質(zhì)量分類體系。這一體系是基于巴塞爾新資本協(xié)議的一種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)方法，考慮了定性和定量的因素，采用量化打分模型，比國(guó)內(nèi)銀行業(yè)普遍采用的五級(jí)分類方法更加嚴(yán)格和科學(xué)。在工商銀行12級(jí)貸款資產(chǎn)質(zhì)量分類體系中，關(guān)注三級(jí)貸款是關(guān)注類貸款的最后一級(jí)，在總分級(jí)中處于第7級(jí)，產(chǎn)生劣變可能性相對(duì)較高。為此，工商銀行嚴(yán)格分析每一筆關(guān)注三級(jí)貸款的現(xiàn)金流，及早采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。而對(duì)于有瑕疵和潛在風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注三級(jí)貸款，堅(jiān)決按規(guī)定劃入不良貸款，并足額計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)撥備。截至2007年12月末，工商銀行在各項(xiàng)貸款不良率繼續(xù)下降的同時(shí)，公司貸款中的關(guān)注三級(jí)貸款余額比年初減少了62.24%，占公司客戶的比例下降到0.5%以下。

　　行百里者半九十，目前工商銀行已經(jīng)將下一步風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的愿景和使命定位在了國(guó)際一流的風(fēng)險(xiǎn)管理水平上。未來(lái)，工商銀行將進(jìn)一步完善覆蓋境內(nèi)外機(jī)構(gòu)和各類業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。健全以各風(fēng)險(xiǎn)管理部門為主體、各相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同參與的相對(duì)集中垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架；構(gòu)建全面覆蓋信用、市場(chǎng)、操作三大類主要風(fēng)險(xiǎn)，支持全行主要業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)信息集中控制，滿足全球全天候業(yè)務(wù)處理和風(fēng)險(xiǎn)管理需求的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，到2012年力爭(zhēng)達(dá)到全球一流商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。


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