主題：交通銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理 提升資產(chǎn)質(zhì)量

緊縮的貨幣政策、人民幣持續(xù)升值、以及宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能放緩，這些因素都給商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的壓力。根據(jù)交通銀行公布的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，交行的資產(chǎn)質(zhì)量和撥備覆蓋持續(xù)改善。



日前，本報(bào)記者就商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，專(zhuān)訪(fǎng)了交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官楊東平先生。

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)初見(jiàn)成效

　　楊東平介紹說(shuō)，交通銀行早在上市之初就提出風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，制定了2005-2008年全面風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)綱要。在匯豐銀行的大力幫助下，三年來(lái)，交行上下轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)觀(guān)念，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，充實(shí)人員隊(duì)伍，完善管理政策，擴(kuò)展覆蓋范圍，提升計(jì)量技術(shù)，開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，全面風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)初見(jiàn)成效。在此基礎(chǔ)上，交行又制定了第二個(gè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃(2008-2010年)，目前正在全力推進(jìn)實(shí)施之中。

　　據(jù)了解，交通銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的目標(biāo)是：率先成為國(guó)內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)際財(cái)務(wù)準(zhǔn)則、達(dá)到巴塞爾新資本協(xié)議高標(biāo)準(zhǔn)、基本實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的商業(yè)銀行。到2010年，風(fēng)險(xiǎn)管理能力總體上達(dá)到國(guó)際成熟市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)踐水平。

　　楊東平說(shuō)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求在整個(gè)機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，以及包含這四大風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入到統(tǒng)一的管理體系中。以信用風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn)，推進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，探索操作風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理。

　　貸款質(zhì)量保持穩(wěn)步趨好態(tài)勢(shì)

　　楊東平表示，自2005年IPO以來(lái)，交行貸款質(zhì)量一直穩(wěn)步趨好，減值貸款比率不斷下降(從2004年底的3%降到2008年6月末的1.83%)，撥備覆蓋率持續(xù)增加(從2004年底的44%提高到2008年6月末的107%)。在嚴(yán)峻的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，今年上半年交行難能可貴地保持住了這種態(tài)勢(shì)。貸款質(zhì)量穩(wěn)中趨好實(shí)際上是交行近年來(lái)致力于建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的結(jié)果，表明交行長(zhǎng)期高度重視的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體制建設(shè)開(kāi)始取得成效。

　　交行中報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，貸款的減值撥備有所增加，受此影響，信貸成本比率比去年也有所上升，年化率達(dá)到0.64%，這是否說(shuō)明在目前的宏觀(guān)調(diào)控措施之下商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)壓力增大?對(duì)此，楊東平解釋說(shuō)，交行上半年撥備支出同比增加的主要原因在于汶川大地震因素的影響。如果剔除因地震增加的減值撥備5.51億元，上半年撥備支出為34.26億元，年化的信貸成本率為0.55%，與最近三年基本持平，也控制在交行預(yù)設(shè)的容忍度范圍之內(nèi)?？梢?jiàn)，盡管近期有些個(gè)案風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，但目前交行資產(chǎn)質(zhì)量和信貸成本的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，沒(méi)有明顯變壞的跡象。交行減值貸款率具有“三個(gè)低”的特征：低于整個(gè)銀行業(yè)平均水平，在五大國(guó)有控股銀行中最低，在四大上市銀行中最低。交行有信心在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里，保持資產(chǎn)質(zhì)量這種良好局面。

　　楊東平進(jìn)一步解釋說(shuō)，整體撥備增加較快的原因，是交行考慮到未來(lái)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的不確定性，尤其是直接受宏觀(guān)調(diào)控影響的“兩高一?！?、出口導(dǎo)向企業(yè)可能出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)困難，適當(dāng)增加了這些資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)損失，加上貸款規(guī)模增長(zhǎng)迅速因素所致。這表明交行已經(jīng)看到宏觀(guān)調(diào)控的壓力，并采取了相應(yīng)措施。

　　較早防范房地產(chǎn)壞賬風(fēng)險(xiǎn)

　　面對(duì)種種不確定因素，交行主要的策略是準(zhǔn)確判斷形勢(shì)，采取措施趨利避害，爭(zhēng)取“跑贏大勢(shì)”。首先是堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控政策，嚴(yán)格把握貸款發(fā)放節(jié)奏、貸款投向和客戶(hù)準(zhǔn)入關(guān)，不貿(mào)然進(jìn)入本身就是最好的防守。其次是實(shí)施“有保有壓”戰(zhàn)略，繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)。確保重點(diǎn)分行、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)業(yè)務(wù)的信貸需求。對(duì)地處經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)、金融生態(tài)環(huán)境相對(duì)較差的分行，從嚴(yán)控制貸款發(fā)放。對(duì)符合信貸政策投向、綜合效益較高的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，積極給予支持。重點(diǎn)保證個(gè)貸和符合條件的小企業(yè)貸款，這些貸款的質(zhì)量目前相對(duì)都比較好。提高票據(jù)融資占比，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性。最后是加強(qiáng)貸后管理。加大對(duì)客戶(hù)資金面和基本面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控力度，提高風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾的有效性，加大現(xiàn)場(chǎng)檢查頻度。針對(duì)宏觀(guān)調(diào)控重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查。提出具體的減持、退出、加固名單和計(jì)劃。

　　楊東平說(shuō)，事實(shí)上，近年來(lái)對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的突出風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)領(lǐng)域，交行都及早采取動(dòng)態(tài)調(diào)整措施，制定排查減退計(jì)劃，以化解信用風(fēng)險(xiǎn)。這項(xiàng)工作一般通過(guò)總行組織發(fā)起，各行具體落實(shí)，采取逐戶(hù)分析、調(diào)查、登記、報(bào)送和匯總，形成全行減退加固的名單，對(duì)減持退出情況實(shí)時(shí)監(jiān)控，按月通報(bào)，實(shí)行名單式管理。

　　至于民眾關(guān)注的房地產(chǎn)行業(yè)壞賬風(fēng)險(xiǎn)，楊東平說(shuō)，這是交行較早關(guān)注和實(shí)施總行管控的行業(yè)之一。目前房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款已經(jīng)從三年前的12%下降到6.38%，不良貸款占比從5%下降到目前的1.34%。截至2008年6月末，交行按揭貸款余額1216.45億元，較年初增長(zhǎng)7.71%；境內(nèi)行按揭貸款不良率為1.01%，比年初上升0.36個(gè)百分點(diǎn)。如不考慮地震災(zāi)害影響，境內(nèi)行按揭貸款不良率為0.57%，較年初下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。房?jī)r(jià)下降較為明顯的深圳地區(qū)交行按揭貸款不良額為0.28億元，較年初下降400多萬(wàn)元；不良率為0.25%，低于全行平均水平。



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