主題：交通銀行：實(shí)施全面監(jiān)控 關(guān)注四大風(fēng)險(xiǎn)

在制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理三年規(guī)劃時(shí)，交行對(duì)全行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略目標(biāo)逐步深化認(rèn)識(shí)，在整個(gè)機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及包含這四大風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入到統(tǒng)一的管理體系中。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)具體內(nèi)容和環(huán)節(jié)，本報(bào)記者對(duì)交通銀行(601328行情,股吧)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部總經(jīng)理周曉進(jìn)行了專(zhuān)訪。

　　上海證券報(bào)：今年一季度，交行的貸款質(zhì)量可以說(shuō)是穩(wěn)中趨好，最明顯的表現(xiàn)就是減值貸款比率下降，減值貸款撥備覆蓋率增加。交行是通過(guò)何種措施改善貸款質(zhì)量的？

　　周曉：貸款質(zhì)量穩(wěn)中趨好實(shí)際上是交行近年來(lái)致力于建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的結(jié)果。首先，近年來(lái)交行分別建立客戶(hù)經(jīng)理，專(zhuān)職審批員，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，保全經(jīng)理隊(duì)伍，各司其職，各負(fù)其責(zé)，使前中后臺(tái)相制衡。第二，實(shí)行“申、審、放、查、?！蔽宸蛛x，放款中心設(shè)立是世行項(xiàng)目一大特色，統(tǒng)一對(duì)公對(duì)私放款及檔案、押品、權(quán)證的管理，控制信貸業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。第三，實(shí)行集中化管理成立地區(qū)審批中心，總行控制力加大，審批比例高。這有力保證了全行授信政策統(tǒng)一執(zhí)行，特別是結(jié)構(gòu)調(diào)整。此外，實(shí)行系統(tǒng)化管理，在數(shù)據(jù)大集中基礎(chǔ)上，全行幾乎所有信貸業(yè)務(wù)的流程都已經(jīng)全部在CMIS、CIIS、ARMS中完成，內(nèi)部評(píng)級(jí)法上線并運(yùn)用到審批業(yè)務(wù)中。

　　上海證券報(bào)：交行一季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)貸款的減值撥備增加的原因是什么？是否說(shuō)明在目前的宏觀調(diào)控措施之下商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)壓力增大？

　　周曉：整體撥備增加較快的原因，是本行考慮到未來(lái)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的不確定性，尤其是直接受宏觀調(diào)控影響的“兩高一?！?、出口導(dǎo)向企業(yè)可能出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)困難，適當(dāng)增加了這些資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)損失，加上貸款規(guī)模增長(zhǎng)迅速因素所致。這表明我們已經(jīng)看到宏觀調(diào)控的壓力，并采取了相應(yīng)措施。目前交行減值貸款率仍是“三個(gè)低”：低于整個(gè)銀行業(yè)，在五大國(guó)有控股銀行中最低，在四大上市銀行中最低。

　　目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)銀行的負(fù)面影響毋庸置疑，且壓力不可小視。不過(guò)我認(rèn)為機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，對(duì)此交行將在執(zhí)行國(guó)家宏觀調(diào)控政策的前提下，嚴(yán)格把握貸款發(fā)放節(jié)奏、貸款投向和客戶(hù)準(zhǔn)入關(guān)，實(shí)施“有保有壓”戰(zhàn)略，繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，并加強(qiáng)貸后管理工作。

　　上海證券報(bào)：信貸緊縮、人民幣升值等因素使得一些企業(yè)，尤其是出口導(dǎo)向型企業(yè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)資金鏈緊張甚至斷裂等危機(jī)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，意味著對(duì)這些領(lǐng)域貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)加大，交行通過(guò)何種具體措施對(duì)這些領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，控制信用風(fēng)險(xiǎn)的？

　　周曉：事實(shí)上，近年來(lái)對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的突出風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)領(lǐng)域，交行都會(huì)制定排查減退計(jì)劃，及早采取動(dòng)態(tài)調(diào)整措施，以化解信用風(fēng)險(xiǎn)。這項(xiàng)工作一般通過(guò)總行組織發(fā)起，各分行具體落實(shí)，采取逐戶(hù)分析、調(diào)查、登記、報(bào)送和匯總，形成全行減退加固的名單，對(duì)減持退出情況實(shí)時(shí)監(jiān)控，按月通報(bào)，實(shí)行名單式管理。

　　上海證券報(bào)：作為國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)進(jìn)行綜合經(jīng)營(yíng)的首家試點(diǎn)銀行，交行如今已在綜合經(jīng)營(yíng)的道路上走在前列，綜合經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)題也被提上日程，目前交行在這方面都做了哪些探索？

　　周曉：我行根據(jù)并表監(jiān)管指引，制定了新的全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃和子公司投資管理辦法，明確將海內(nèi)外子公司納入銀行集團(tuán)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。交行對(duì)包括子公司在內(nèi)的集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理納入全行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)并表基礎(chǔ)上的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，及時(shí)關(guān)注、識(shí)別和管理綜合經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高資本配置效益。

　　我們重點(diǎn)關(guān)注并表基礎(chǔ)上對(duì)集團(tuán)資本充足率、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露和內(nèi)部交易的管理，以提升管理集團(tuán)整體風(fēng)險(xiǎn)的能力。要求各子公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)。此外，我們還將采取審慎的風(fēng)險(xiǎn)隔離措施。

　　上海證券報(bào)：有專(zhuān)家指出，人民幣每升值一個(gè)基點(diǎn)，商業(yè)銀行的利潤(rùn)就要相應(yīng)損失一個(gè)百分點(diǎn)，并且外匯敞口越大損失便越大，交行如何應(yīng)對(duì)人民幣持續(xù)升值所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)？

　　周曉：由于目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行外匯流動(dòng)性管理面臨的較大壓力以及為滿足央行和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)指標(biāo)和要求，我行持有較大的美元頭寸，匯率風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為我行最大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

　　為應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)，交行將做好以下幾個(gè)方面的管理舉措：一、做好外幣負(fù)債業(yè)務(wù)，匹配好外幣資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；二、外幣資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多樣化，避免單一持有美元資產(chǎn)；三、運(yùn)用各種技術(shù)手段，降低匯率變動(dòng)影響。積極爭(zhēng)取對(duì)美元敞口進(jìn)行套期保值的交易機(jī)會(huì)，或通過(guò)調(diào)整外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口中各幣種結(jié)構(gòu)降低匯兌損失。最大限度運(yùn)用遠(yuǎn)期交易和其他各類(lèi)衍生金融工具規(guī)避人民幣升值造成的匯率風(fēng)險(xiǎn)；四、執(zhí)行嚴(yán)格的外匯敞口限額管理；在滿足監(jiān)管要求和保持外匯資金流動(dòng)性和收益率的同時(shí)，盡量壓低外匯敞口。五、縮短本行現(xiàn)行未分配利潤(rùn)結(jié)匯周期。



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